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国信证券本周市场震荡个股活跃度继续上升模型跑输中证指数

发布时间:2019-08-15 16:38:58

国信证券:本周市场震荡 个股活跃度继续上升 模型跑输中证指数 2012-12-24 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

模式聚类选股策略回顾在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入AveragePrecision指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。在适当的交易策略参数优化后,通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。

GSPR模拟基金样本外总体检验结果我们以中证800成份股为样本区间,从2012年1月4日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012年12月21日止,中证800累计涨跌幅1.74%;资金通道1的累计涨跌幅为-20.09%,超额收益为-21.8 %;资金通道2的累计涨跌幅为 7.48%,超额收益为 5.74%;整体模拟基金的累计涨跌幅为8.70%,超额收益为6.96%。

GSPR模拟基金本周检验结果本周(2012年12月17日至2012年12月21日)中证800累计涨跌幅0.79%;资金通道1累计涨跌幅0.00%;资金通道2累计涨跌幅0. 8%;整体模拟基金累计涨跌幅0.24%。

GSPR模拟基金最新(2012年12月21日)持仓情况资金通道1:现金508.67元,持仓情况:SZ000712,收盘价11.1,持有股数7199200;SH600277,收盘价5.44,持有股数100。资金通道2:现金1 7479220.15元,持仓情况:空仓。

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